Swing Charting Swing Charting O que os gráficos do número do amplificador do ponto, os gráficos do Kagi, os gráficos do Renko, as ondas filtradas e o Zig Zag têm em comum. Eles estão todos relacionados ao levantamento de gráficos de algum jeito. Os gráficos do Swing seguem um conceito simples: informações adicionais para o gráfico são feitas quando um novo aumento de preços penetra no nível do balanço anterior na mesma direção. A base desse tipo de gráficos é o filtro. Uma vez que os preços se movem pela distância especificada por este filtro, uma nova linha é desenhada ao lado da anterior. Em poucas palavras, é um gráfico que mostra o movimento de preços para cima e para baixo de um tamanho mínimo, independentemente do tempo necessário. Outro conceito de cartas de balanço é que ele funciona de forma semelhante a um sistema de breakout. Um novo alto feito depois de tantos dias é um sinal de compra e um sinal de venda ocorre quando uma nova baixa é feita depois de tantos dias. Isso foi escrito há anos, por Gann, Merrill, Livermore, Donchian, Hochheimer, Wilder e Keltner, para citar alguns. Todos eles usaram alguma forma de gráfico de swing. Muitos sistemas baseados em swing utilizam a volatilidade como base para determinar os parâmetros a serem usados para determinar o filtro de balanço. Desta forma, à medida que a volatilidade atual aumenta, o número de dias utilizados no cálculo do filtro de balanço diminui. Sobre os sistemas de swing mais simples era a Regra de quatro semanas de Donchian039. Compre quando o preço atual ultrapassa as altas das 4 semanas completas anteriores. Venda (vá curto) quando o preço cai abaixo do mínimo das 4 semanas completas anteriores. Isso é isso. Adivinha o que em 1970, Dunn e Hargitt Financial Services classificaram como o melhor dos sistemas populares do dia. Há uma série de diferentes técnicas de gráficos de swing. Alguns usam 3 novos altos consecutivos como um movimento ascendente e permanecerão como tal até 3 novos mínimos consecutivos. A lista é infinita, mas o conceito é o mesmo. Arthur Merrill primeiro escreveu sobre ondas filtradas em seu livro, Filtered Waves, em 1977. Seu filtro de balanço era apenas uma porcentagem do movimento de preços. Esta técnica remove o preço real da decisão e pode funcionar praticamente qualquer série de tempo. Para tudo o que você engenheiros, é apenas um filtro de amplitude que ajuda a remover informações indesejáveis. Zig-Zag é o termo usado por muitos programas de gráficos, incluindo StockCharts, para esse tipo de gráfico de onda filtrada. Um exemplo simples é exibir dados de preço identificando apenas movimentos de 5 ou maiores. Pode-se ver que filtra todas as pequenas variações de preços e mostra apenas os movimentos de 5 ou maiores. IMPORTANTE: uma ressalva no entanto, a última etapa do Zig Zag vai mudar à medida que o preço mais recente muda até que os preços sejam revertidos pelo valor do filtro (5 no gráfico acima). O item importante é o ponto de viragem, que é o ponto em que os preços atingiram pelo menos o valor do filtro desde que eles se reverteram. Se você vir um ponto de viragem, os preços já moveram pelo menos a quantidade filtrada na direção oposta. Leia este parágrafo novamente. Abaixo estão os mesmos dados de preço, mas com um filtro 10 usado. Observe como ele removeu algumas ondas menores. Abaixo está um gráfico usando os mesmos dados exatos, mas com um filtro de 15. Ou seja, apenas Zig Zag mostra apenas movimentos de 15 ou maiores. Observe que o pequeno movimento ascendente nos últimos dias dos gráficos anteriores desapareceu. Isso ocorre porque os preços não se moveram para cima em 15 desde que a perna para baixo começou. O roteamento Swing é uma ferramenta viável para negociação e tomada de decisões de investimento. Abrange todas as noções básicas: mantenha-se com a tendência seguem regras bem definidas Modelo de tendência Dececodium Modelo de Tendência do DecisionPoint Introdução A tendência é a direção observável do mercado, para baixo ou para os lados e, atuando em conjunto com a tendência do mercado, aumentamos significativamente Nossas chances de sucesso. A razão para isso é que a tendência do mercado normalmente indica a direção da maioria dos estoques e setores. Na verdade, durante um forte mercado de touro, mais de 90 dos estoques podem estar tendendo para cima juntos, o que significa que nossas chances de escolher um estoque vencedor são nove em dez. DecisionPoint Trend Analysis concentra-se em três quadros de curto prazo (dias a semanas), intermediário (semanas a meses) ou a longo prazo (meses a anos). Estas são definições amplas e podem ser deslocadas para intervalos de tempo mais curtos (ou seja, curto prazo pode ser de horas a dias), mas é importante estar sempre atento à tendência em três intervalos de tempo consecutivos porque estão inter-relacionados e as ações devem considerar todos três. A tendência a mais longo prazo é a tendência dominante e mais importante, mas as tendências a curto prazo podem ser onde as mudanças de tendência a longo prazo podem primeiro ser detectadas. Em outras palavras, a tendência a longo prazo determina a posição estratégica, mas o prazo mais curto é onde os movimentos táticos são feitos. Tendência a longo prazo A tendência de longo prazo usa um sinal de cruzamento da média móvel em um gráfico semanal ou mensal. É usado um MA rápido e lento. O MA rápido é calculado em menos períodos e responderá às mudanças de preços mais rápido do que o MA lento. Observe o gráfico mensal (cada ponto de dados representa um mês) onde um 6-EMA e 10-EMA (6 meses e 10 meses) são usados. A tendência é otimista quando o 6-EMA está acima do 10-EMA, e de baixa quando está abaixo. O período de 20 anos abaixo é um exemplo perfeito de quão bem esta metodologia pode funcionar. Isso nem sempre funciona perfeitamente, mas, em geral, é muito eficaz para identificar corretamente a tendência. Observe como o 6-EMA atravessou acima do 10-EMA no final de 1994, sinalizando o início de uma nova tendência bullish de longo prazo que durou até o final de 2000. Então, a tendência mudou para baixo como o 6-EMA atravessou o 10-EMA, onde permaneceu por mais de dois anos durante o pior mercado urso em décadas, finalmente cruzando novamente na primavera de 2003. No início de 2008, houve outro cruzamento de desvantagem, que identificou o início de outro mercado de urso ainda pior do que o anterior . Em seguida, outro cronograma de reversão no final de 2009. Em 2011, houve volatilidade suficiente para causar um cruzamento negativo, o que foi seguido rapidamente por outro cruzamento de vantagem. Nota: As combinações de média móvel escolhidas não são balas mágicas. Eles são eficazes para o DecisionPoint Trend Analysis, mas outras combinações também podem ser usadas de forma semelhante.) Enquanto os cruzamentos EMA oferecem uma maneira inequívoca de determinar a tendência, existem outras nuances que São úteis na avaliação da tendência de refinação. Observe que há momentos em que o índice de preços atravessa as EMAs, bem como momentos em que uma ou ambas as EMAs se movem contra a tendência. Sempre que ocorrer uma ou mais dessas ações, você deve considerar a tendência como neutra, inclinando-se para a alta ou baixa, dependendo de quantas dessas condições de tendência de contador existam. O gráfico mensal é efetivo, mas temos que esperar até o final do mês fechar antes que os números sejam oficiais, então um mecanismo similar para um gráfico semanal foi desenvolvido, de modo que uma leitura oficial sobre a tendência de longo prazo pode ser alcançada no final De cada semana. No gráfico semanal, o 17-EMA e 43-EMA são usados, e as mesmas regras para a tabela mensal se aplicam. Observe que os cruzamentos EMA ocorrem em aproximadamente os mesmos lugares e, exceto pelo detalhe adicional dos preços de fechamento semanais, há muito pouca diferença entre os dois gráficos. Finalmente, a tendência de longo prazo também pode ser derivada de um gráfico diário usando os 50200-EMAs. A mesma metodologia se aplica. Se o 50-EMA estiver abaixo do 200-EMA, isso implica um mercado urso e se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica um mercado Bull. Tendência de prazo intermediário Para determinar a tendência de intermediário, os 20-EMA e 50-EMA são usados em um gráfico diário. Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam no que se refere aos cruzamentos da EMA, ao movimento da tendência do contador da EMA e à relação de preço com as EMAs. Se o 20-EMA estiver acima do 50-EMA, a tendência é otimista. Se o 20-EMA estiver abaixo do 50-EMA, a tendência é de baixa. Para os cruzamentos negativos de 2050-EMA no termo intermediário, os 2050200-EMAs podem ser usados em conjunto para determinar se um cronômetro de baixa é uma mudança de tendência de venda (sellshort) ou neutra (hedge ou cash). Se o 20-EMA cruza abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA está ABAIXO do 200-EMA, o sinal é especialmente descendente ou uma mudança de tendência de sellshort. Se o 20-EMA cruza abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA está acima do 200-EMA, a mudança de tendência é neutra porque, tecnicamente, se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica que a tendência a longo prazo é Bullish ou em um mercado de touro tão neutro é mais apropriado do que uma venda. Tendência de Curto Prazo - Mercado BullBear A tendência de curto prazo é determinada usando a direção do diário 20-EMA. Se estiver subindo, a tendência de curto prazo é otimista e vice-versa. Isso pode ser adotado um passo adiante, adicionando o 5-EMA e seguindo os cruzamentos 520-EMA, como o crossover 2050-EMA no termo intermediário. Por exemplo, se o 5-EMA cruza acima do 20-EMA é uma mudança de tendência a curto prazo. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto estiver acima do 50-EMA, é uma mudança de tendência neutra. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto está abaixo do 50-EMA é uma mudança de tendência de venda de baixa. Note-se que os cruzamentos 520-EMA ocorrem com freqüência, de modo que seguir a direção do 20-EMA é o método preferido para determinar a tendência de curto prazo. Conclusão DecisionPoint Trend Analysis é um sistema de cruzamento em média móvel sem complicações que é projetado para capturar mudanças de tendência de curto, médio e longo prazo, relativamente cedo na mudança. Ele usa uma média móvel de 5, 20, 50 e 200 (médias móveis exponenciais) para esta análise, no entanto, pode ser usada outra combinação de médias móveis que seja mais adequada às suas próprias preferências. Momento Momento Mudança Momento Introdução Muitas negociações As estratégias são baseadas em um processo, não em um único sinal. Esse processo geralmente envolve uma série de etapas que, em última instância, levam a um sinal. Normalmente, os cartistas estabelecem primeiro um viés comercial ou uma perspectiva de longo prazo. Em segundo lugar, os cartistas esperam por retrocessos ou saltos que irão melhorar a relação risco-recompensa. Em terceiro lugar, os cartistas procuram uma reversão que indica uma recuperação ou desaceleração subsequente no preço. A estratégia aqui apresentada usa a média móvel para definir a tendência, o Oscilador Estocástico para identificar correções dentro dessa tendência e o Histograma MACD para sinalizar reversões de curto prazo. É uma estratégia completa baseada em um processo de três passos. Definindo os Indicadores As médias móveis são indicadores de tendência seguindo o preço de desaceleração. Isso significa que a tendência atual muda antes que as médias móveis gerem um sinal. Muitos comerciantes são desligados por esse atraso, mas isso não os torna totalmente ineficazes. As médias móveis suavizam os preços e fornecem aos cartodes um plano de preço mais limpo, o que facilita a identificação da tendência geral. Esta estratégia emprega duas médias móveis para definir o viés de negociação. O viés é otimista quando a média mais curta muda acima da média móvel mais longa. O viés é descendente quando a média de menor movimento se move abaixo da média móvel mais longa. Enquanto os chartists podem usar qualquer combinação de médias móveis, este artigo usa o SMA de 20 dias e o SMA de 150 dias. O exemplo abaixo mostra que Baxter International (BAX) passou de um viés de negociação de alta para um viés de negociação de baixa, quando o SMA de 20 dias se moveu abaixo do SMA de 150 dias em meados de agosto. A segunda parte desta estratégia de negociação usa o Oscilador Estocástico para identificar a correção. Como um oscilador unido que as flutuações entre 0 e 100, o oscilador estocástico é ideal para detectar retrocessos ou rebotes de curto prazo. Um movimento abaixo de 20 indica uma retração dos preços, enquanto um movimento acima de 80 indica um salto nos preços. A terceira parte desta estratégia comercial usa o histograma MACD para identificar retornos e desaceleração nos preços. O MACD-Histograma mede a diferença entre MACD e sua linha de sinal. O indicador é positivo quando MACD está acima de sua linha de sinal e negativo quando o MACD está abaixo da linha de sinal. O MACD-Histograma torna-se positivo quando os preços aparecem e se tornam negativos quando os preços diminuem. 1. As médias móveis mostram um viés de negociação de alta com negociação de SMA de 20 dias acima do SMA de 150 dias. 2. O oscilador estocástico se move abaixo de 20 para sinalizar uma retrocessão. 3. MACD-Histograma se move em território positivo para sinalizar uma retomada após a retração. O exemplo acima mostra Polo Ralph Lauren (RL) com alguns sinais de compra. Primeiro, note que o SMA de 20 dias está acima da SMA de 150 dias para estabelecer um viés de negociação de alta. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico diminuiu abaixo de 20 para indicar uma retração de preços e uma relação risco-recompensa favorável. Os cartistas então se voltam para o histograma MACD para sinalizar o fim da retrocessão com um movimento para o território positivo. Observe que o histograma MACD é quase sempre em território negativo quando o Oscilador Estocástico se move abaixo de 20. Às vezes, esse indicador permanece negativo por mais uma semana ou duas, então é importante aguardar a confirmação de uma recuperação. 1. As médias móveis mostram um viés bursátil de negociação com a negociação SMA de 20 dias abaixo da SMA de 150 dias. 2. O oscilador estocástico se move acima de 80 para sinalizar um salto. 3. MACD-Histograma move-se para território negativo para sinalizar uma queda após o salto. O exemplo acima mostra Flour Corp (FLR) com alguns sinais de venda. Primeiro, o viés de negociação tornou-se descendente quando o SMA de 20 dias se movia abaixo da SMA de 150 dias em junho. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico movia-se acima de 80 várias vezes à medida que os preços subiam na tendência de queda. Um movimento acima de 80 é apenas um alerta para assistir o histograma MACD de perto. Atuar em um movimento acima de 80 pode resultar em um comércio perdedor porque às vezes pode levar uma semana ou duas para que os preços recuem. O terceiro e último sinal é quando o MACD-Histograma se torna negativo. Exemplo de negociação O exemplo abaixo mostra o United Parcel Service (UPS) com seis sinais durante um período de 12 meses. Este não é o exemplo mais ideal, mas fornece alguns insights sobre o comércio do mundo real, o que geralmente não é ideal. Havia quatro divergências comerciais diferentes nesta tabela. As áreas amarelas marcam dois períodos com um viés de negociação de baixa e dois períodos com um viés de negociação de alta. Os sinais baixos são ignorados quando o viés é otimista. Os sinais de alta são ignorados quando o viés é descendente. Depois que o oscilador estocástico sinalizou retrocessos em março e abril, o histograma MACD tornou-se positivo para disparar dois sinais de alta (1 e 2). Estes não duraram muito ou funcionaram bem porque a negociação foi bastante agitada. As finas linhas azuis marcam níveis de suporte que poderiam ter sido usados para paradas iniciais. Uma tendência de baixa começou em junho e houve um sinal de baixa em meados de julho (3), que ocorreu antes do viés mudar para otimista. Este foi um sinal complicado, mas a cartografia que definiu uma parada-perda em resistência teria permanecido na posição e pegou o grande declínio. Depois de mais alguns whipsaws (4 e 5), a estratégia desencadeou um bom sinal de alta no início de dezembro. Com quatro indicadores, existem muitas maneiras diferentes de ajustar essa estratégia. Os cartistas podem ajustar as médias móveis para redefinir a tendência. Em vez dos SMAs de 20 dias e 150 dias, os artistas poderiam prolongar o prazo para uma perspectiva ainda maior da tendência. Alternativamente, os cartistas podem usar uma média móvel de longo prazo e comparar os preços reais com a média móvel para a identificação da tendência. Os osciladores podem ser encurtados para aumentar a sensibilidade ou alongados para diminuir a sensibilidade. Um oscilador estocástico de 10 dias se tornaria overboughtoverso mais frequentemente do que um oscilador estocástico de 20 dias. Da mesma forma, o MACD-Histograma (5,30,9) atravessaria a linha zero com mais freqüência do que o MACD-Histograma usado com as configurações padrão (12,26,9). A decisão de aumentar ou diminuir a sensibilidade depende das características da segurança subjacente. Os estoques com menor volatilidade, como aqueles nos setores de utilitários e grampos básicos, garantiriam configurações mais sensíveis. Os estoques com maior volatilidade, como os setores de tecnologia e biotecnologia, podem garantir configurações menos sensíveis. O truque é encontrar a configuração que produz sinais suficientes, mas não muitos. Conclusões Esta estratégia de Moving Momentum fornece gráficos com um meio para negociar na direção da tendência maior. Além disso, esta estratégia é projetada para identificar oportunidades de menor risco e maior recompensa, esperando por correções. A média móvel define o tom, otimista ou descendente. O Oscilador Estocástico é usado para identificar retrocessos dentro de maiores tendências ascendentes e rebotes dentro de maiores tendências de baixa. O MACD-Histograma é usado para sinalizar o fim de um pullback ou salto. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com o SMA de 20 dias, SMA de 150 dias, oscilador estocástico e histograma MACD.
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